(Español) Principios de negociación armónica. Desde Leonardo hasta Scott.

“, se describe la serie descubierta por Leonardo de Pisa, más conocido por Fibonacci. Pero, ¿por qué estudiar una mera serie exponencial puramente matemática para negociar las variaciones de precios que sufren los activos?

Si vives en Europa y trabajas, tu horario de trabajo coincide con el horario de apertura de los principales mercados financieros. O mejor dicho con el solapamiento de Reino Unido, Europa y Estados Unidos. Si ignoramos los picos de la sesión Asiática, es entre las 10:00AM y las 17:00PM CET cuando vale la pena operar las principales divisas (euro, dólar, yen…). De no ser que tengas un capital inicial, es obligatorio compaginar un buen trabajo con la negociación. En estos casos, la actividad de trading, si operas intradía, la realizas justo en los horarios de finalización y cierre de los principales mercados financieros; por lo que la mayor parte de la actividad financiera ya ha sido realizada y los operadores se retiran.

A priori se podría pensar que esto supone un estancamiento de las negociaciones y una consolidación de los precios hasta la siguiente sesión, un cese de los movimientos de precios. Pero lo que he estado observando en cada ocasión que he estado operando ha sido que había un retroceso de los precios paulatino. En términos prácticos, si la tendencia intra-día era ascendente, de repente ésta se invertía; por lo que si aplicaba la estrategia natural de comprar en mercados ascendentes, mis operaciones se cancelaban sin beneficios.

Mis estrategias funcionaban como un reloj durante la sesión, pero no eran tan fiables al final de las sesiones, dado que en un momento dado el momento se invertía y tenía que replantear toda la estructura de precios e invalidar la preliminar.

Anteriormente había estudiado y puesto en práctica las obras de L.A. Little sobre la determinación de tendencias y de Bob Volman sobre estructuras de precios; intercambiando incluso algún e-mail con éste último. Por ese motivo, recordando algunas de las referencias de mi amigo y trader Carlos Valverde a Richard Demille Wyckoff, en referencia al perfeccionamiento de la teoría de ondas de Ralph Nelson Elliott; empecé un estudio del sistema de Wickoff. Fuera por su caracterización más categórica, fuera por otro motivo; al igual que me sucedió con la teoría de Elliott cuando estaba en la facultad de Empresariales, no encontré de mi gusto la forma de analizar los mercados. El libro “Trades About to Happen”, de David H. Weis sobre el método Wickoff fue el último que leí sobre el tema, el cual por otro lado describía un sistema de trading bastante parecido al que yo ya seguía en ese momento.

Al tener una forma de pensar muy numérica, mis sistemas deben de ser reproducibles mediante codificación algorítmica para que les dé validez. El sistema actual que utilizo tiene menos de un pip de margen de error; esto es, lo cierro si el precio excede en un solo pip mi nivel de entrada. Esto significa que la entrada es extremadamente precisa o se invalida. Veamos un ejemplo:

Compra con stop loss y take profit.